Dopo aver cliccato su "Proprietà", dal menu a discesa
Vedo che la finestra "Proprietà", ha già il percorso "Documenti (D:)"
(http://i.imgur.com/oI6O0.png)
Forse l'avevi già impostato tu o chi ti ha fornito il PC.
È per questo che ti esce l'avviso dove sostanzialmente vieni informata del fatto che la cartella è già presente nella raccolta.
A questo punto non ti resta che:
- dalla finestra "Proprietà"
- selezionare con un clic "Documenti (D:)"
- e cliccare su "Imposta percorso di salvataggio"
Così quando salverai i tuoi dati sulla raccolta Documenti,
tali dati verranno salvati nella cartella Documenti del disco D: